PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с OILY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с OILY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) are both Energy Equities funds - XEG.TO tracks the S&P/TSX Capped Energy Index while OILY.TO tracks the Solactive Canada Energy Top 10 Index. Both are passively managed. Over the past year, XEG.TO returned 73.90% vs 54.51% for OILY.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for OILY.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и OILY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у OILY.TO с доходностью 36.54%.

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%

OILY.TO

1 день
0.85%
1 месяц
2.24%
С начала года
36.54%
6 месяцев
30.17%
1 год
54.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и OILY.TO

2026 (YTD)2025
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%12.75%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		36.54%3.96%

Correlation

The correlation between XEG.TO and OILY.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.83

The correlation between XEG.TO and OILY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с UTES.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с BASE.TOOILY.TO с EMAX.TOOILY.TO с TECH.TO

Доходность на риск

XEG.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOOILY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.85

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.51

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

4.92

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

15.05

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. OILY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILY.TO равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и OILY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOOILY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.85

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.38

-1.10

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и OILY.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и OILY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOOILY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-22.70%

-65.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.14%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-2.38%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-4.48%

-24.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.63%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и OILY.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOOILY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

7.98%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

16.36%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

19.32%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

24.98%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

24.98%

+8.42%

Сравнение комиссий XEG.TO и OILY.TO

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии OILY.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и OILY.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности OILY.TO в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.58%11.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XEG.TO and OILY.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, OILY.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILY.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.

XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while OILY.TO tracks Solactive Canada Energy Top 10 Index. They also come from different issuers: iShares and Evolve. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.60% for OILY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и OILY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор