PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILY.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILY.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO).

OILY.TO и ENCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OILY.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILY.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)2025
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		27.92%3.96%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		25.17%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, OILY.TO показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у ENCL.TO с доходностью 25.17%.

OILY.TO

1 день
-2.89%
1 месяц
6.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.05%
1 год
34.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
-3.35%
1 месяц
5.16%
С начала года
25.17%
6 месяцев
26.59%
1 год
33.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с HISA.NEOOILY.TO с EBNK.TOOILY.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO

Сравнение комиссий OILY.TO и ENCL.TO

OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

OILY.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILY.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILY.TOENCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.92

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.68

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

6.51

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILY.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILY.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILY.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILY.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.18

+0.14

Корреляция

Корреляция между OILY.TO и ENCL.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILY.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что меньше доходности ENCL.TO в 14.15%

TTM202520242023
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.73%11.50%0.00%0.00%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		14.15%17.14%18.56%4.68%

Просадки

Сравнение просадок OILY.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и ENCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

OILY.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-21.05%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-20.51%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.44%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-3.96%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

5.28%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OILY.TO и ENCL.TO

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеют волатильность 5.45% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILY.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.30%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

12.57%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

21.80%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

19.64%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

19.64%

+5.09%