PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILY.TO с HXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILY.TO с HXE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO).

OILY.TO и HXE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. HXE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OILY.TO и HXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILY.TO и HXE.TO

2026 (YTD)2025
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		27.92%3.96%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		36.24%12.13%

Доходность по периодам

С начала года, OILY.TO показывает доходность 27.92%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 36.24%.

OILY.TO

1 день
-2.89%
1 месяц
6.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.05%
1 год
34.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXE.TO

1 день
-3.74%
1 месяц
9.25%
С начала года
36.24%
6 месяцев
44.54%
1 год
53.17%
3 года*
25.64%
5 лет*
32.28%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с HISA.NEOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с EBNK.TOOILY.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TOHXE.TO с XLE

Сравнение комиссий OILY.TO и HXE.TO

OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HXE.TO в 0.27%.

OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

OILY.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILY.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILY.TOHXE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.96

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.43

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.63

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

9.28

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILY.TO vs. HXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILY.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXE.TO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILY.TO и HXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILY.TOHXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.96

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.21

+1.12

Корреляция

Корреляция между OILY.TO и HXE.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILY.TO и HXE.TO

Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.73%11.50%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILY.TO и HXE.TO

Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и HXE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

OILY.TOHXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-85.92%

+63.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-20.40%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.72%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-31.17%

+26.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

5.77%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OILY.TO и HXE.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) составляет 5.45%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILY.TOHXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.42%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

15.06%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

27.28%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

29.07%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

33.66%

-8.93%