PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILY.TO с BASE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILY.TO с BASE.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) and BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - OILY.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index, while BASE.TO is a Materials fund tracking the Solactive Materials & Mining. Both are passively managed. Over the past year, OILY.TO returned 50.69% vs 59.98% for BASE.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. OILY.TO charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for BASE.TO.

Доходность

Сравнение доходности OILY.TO и BASE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILY.TO показывает доходность 35.40%, что значительно выше, чем у BASE.TO с доходностью 29.75%.

OILY.TO

1 день
1.11%
1 месяц
1.56%
С начала года
35.40%
6 месяцев
30.26%
1 год
50.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BASE.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
6.77%
С начала года
29.75%
6 месяцев
33.42%
1 год
59.98%
3 года*
18.08%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILY.TO и BASE.TO

2026 (YTD)2025
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		35.40%3.96%
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		29.75%19.56%

Correlation

The correlation between OILY.TO and BASE.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF

Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с UTES.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с EMAX.TOOILY.TO с TECH.TOOILY.TO с HISA.NEO
Часто сравнивают с BASE.TO:
BASE.TO с UTES.TOBASE.TO с BIGY.TOBASE.TO с HDIV.TOBASE.TO с CANY.TOBASE.TO с ENCC.TOBASE.TO с QQQT.TOBASE.TO с EBNK.TO

Доходность на риск

OILY.TO vs. BASE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BASE.TO
Ранг доходности на риск BASE.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASE.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASE.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASE.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASE.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILY.TO c BASE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILY.TOBASE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.71

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.38

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.85

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

16.44

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILY.TO vs. BASE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILY.TO на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BASE.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILY.TO и BASE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILY.TOBASE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.59

+0.76

Просадки

Сравнение просадок OILY.TO и BASE.TO

Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки BASE.TO в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и BASE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILY.TOBASE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-33.43%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-15.68%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.99%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-9.31%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.66%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OILY.TO и BASE.TO

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILY.TOBASE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.55%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

17.54%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

22.27%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

23.01%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

26.37%

-1.36%

Сравнение комиссий OILY.TO и BASE.TO

OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BASE.TO в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILY.TO и BASE.TO

Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности BASE.TO в 7.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		7.85%9.55%11.20%8.80%8.96%5.95%4.67%2.88%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.68%11.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILY.TO and BASE.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for OILY.TO.

OILY.TO is categorized as Energy Equities, while BASE.TO is Materials. OILY.TO tracks Solactive Canada Energy Top 10 Index, while BASE.TO tracks Solactive Materials & Mining. Their fees differ too: 0.60% for OILY.TO and 0.00% for BASE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILY.TO и BASE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор