PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILY.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILY.TO с UTES.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

OILY.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OILY.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILY.TO и UTES.TO

2026 (YTD)2025
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		30.30%3.96%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, OILY.TO показывает доходность 30.30%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 9.57%.

OILY.TO

1 день
-2.08%
1 месяц
9.89%
С начала года
30.30%
6 месяцев
31.31%
1 год
36.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с HISA.NEOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Сравнение комиссий OILY.TO и UTES.TO

И OILY.TO, и UTES.TO имеют комиссию равную 0.60%.

OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

OILY.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILY.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILY.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.94

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.54

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.59

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

10.83

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILY.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILY.TO на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILY.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILY.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.94

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между OILY.TO и UTES.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILY.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности UTES.TO в 15.76%

TTM20252024
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		11.26%11.50%0.00%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%

Просадки

Сравнение просадок OILY.TO и UTES.TO

Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

OILY.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-10.19%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-8.29%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.33%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-2.64%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.01%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OILY.TO и UTES.TO

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILY.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.44%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

6.98%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

11.00%

+13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

11.12%

+13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

11.12%

+13.54%