PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILY.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILY.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

OILY.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OILY.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILY.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)2025
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		30.30%3.96%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%0.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILY.TO показывает доходность 30.30%, а EMAX.TO немного выше – 31.32%.

OILY.TO

1 день
-2.08%
1 месяц
9.89%
С начала года
30.30%
6 месяцев
31.31%
1 год
36.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с HISA.NEOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий OILY.TO и EMAX.TO

OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

OILY.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILY.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILY.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.16

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.55

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.54

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

4.01

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILY.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILY.TO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILY.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILY.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.81

+0.62

Корреляция

Корреляция между OILY.TO и EMAX.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILY.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности EMAX.TO в 9.29%

TTM20252024
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		11.26%11.50%0.00%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%

Просадки

Сравнение просадок OILY.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

OILY.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-27.55%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-20.97%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.30%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-9.52%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

8.03%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OILY.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) составляет 4.79%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILY.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.45%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

13.03%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

26.34%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

22.14%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

22.14%

+2.52%