PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с GOOGL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 26.84%/yr for GOOGL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEG.TO торгуется в CAD, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 11.69% против 26.84% соответственно.

XEG.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.89%
С начала года
38.53%
6 месяцев
37.54%
1 год
51.12%
3 года*
26.37%
5 лет*
28.03%
10 лет*
11.69%

GOOGL

1 день
0.72%
1 месяц
-7.65%
С начала года
17.40%
6 месяцев
18.11%
1 год
112.22%
3 года*
45.24%
5 лет*
28.11%
10 лет*
26.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		38.53%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%9.04%-27.05%-11.17%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		17.40%58.42%47.52%54.56%-35.23%65.21%27.75%22.89%7.54%23.93%

Correlation

The correlation between XEG.TO and GOOGL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between XEG.TO and GOOGL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

XEG.TO vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEG.TOGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.78

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
5.06

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.61

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

5.86

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

19.93

-5.55

XEG.TO vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и GOOGL

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки GOOGL в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-56.06%

-31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-18.86%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-31.02%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-39.63%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-39.63%

-40.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-8.82%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-11.98%

-22.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.54%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и GOOGL

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

7.59%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

20.92%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

29.27%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

31.92%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

29.84%

+3.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и GOOGL

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GOOGL в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and GOOGL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор