PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с FXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с FXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both Energy Equities funds - XEG.TO tracks the S&P/TSX Capped Energy Index while FXN tracks the StrataQuant Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.72%/yr vs 6.97%/yr for FXN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.64%/yr for FXN.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и FXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEG.TO торгуется в CAD, в то время как FXN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у FXN с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции FXN по среднегодовой доходности: 11.72% против 6.97% соответственно.

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%

FXN

1 день
0.32%
1 месяц
0.70%
С начала года
38.21%
6 месяцев
30.21%
1 год
57.78%
3 года*
18.44%
5 лет*
20.73%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и FXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		38.21%-1.35%8.88%-1.25%57.39%50.41%-21.26%-11.34%-18.41%-11.07%

Correlation

The correlation between XEG.TO and FXN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.79

The correlation between XEG.TO and FXN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и FXN

Секторы
XEG.TO
FXN

Энергетика

100.0%
95.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XEG.TO
100.0%
FXN
95.4%

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

FXN

-

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

FXN

-

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

FXN

-

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

FXN

-

Финансовые услуги

XEG.TO

-

FXN

-

Здравоохранение

XEG.TO

-

FXN

-

Промышленность

XEG.TO

-

FXN

-

Недвижимость

XEG.TO

-

FXN

-

Технологии

XEG.TO

-

FXN
4.6%

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

FXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLCFXN с IXC

Доходность на риск

XEG.TO vs. FXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c FXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOFXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.47

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.10

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

4.43

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

13.10

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. FXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа FXN равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и FXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOFXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.47

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и FXN

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки FXN в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и FXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOFXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-82.97%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-13.10%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-29.32%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-29.32%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-78.17%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-3.36%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-24.38%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.42%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и FXN

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOFXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

7.57%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

17.41%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

23.60%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

26.84%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

32.62%

+0.78%

Сравнение комиссий XEG.TO и FXN

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и FXN

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FXN в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and FXN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.

XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while FXN tracks StrataQuant Energy Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.64% for FXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и FXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор