Сравнение XEF-U.TO с ZAG.TO
XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index, while ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 7.33%/yr vs -2.04%/yr for ZAG.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.09%/yr for ZAG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEF-U.TO и ZAG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как ZAG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZAG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 0.40%.
XEF-U.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
ZAG.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 0.86%
Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 9.25% | 31.24% | 2.23% | 15.90% | -15.58% | 10.81% | 10.61% | 1.79% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 0.40% | 7.15% | -3.77% | 8.83% | -17.51% | -1.88% | 10.51% | 1.51% |
Correlation
The correlation between XEF-U.TO and ZAG.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.29 |
Over the past year, XEF-U.TO and ZAG.TO have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEF-U.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
XEF-U.TO
ZAG.TO
Сравнение XEF-U.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEF-U.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.28 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 0.70 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEF-U.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.19 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.22 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.12 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок XEF-U.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -25.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и ZAG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEF-U.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -25.30% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -4.35% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -8.85% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -24.72% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -10.07% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -9.78% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.75% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEF-U.TO и ZAG.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEF-U.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 2.03% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 4.67% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 6.38% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 9.40% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 9.98% | +14.42% |
Сравнение комиссий XEF-U.TO и ZAG.TO
XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF-U.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 1.62% | 1.77% | 2.05% | 2.09% | 2.27% | 1.94% | 1.41% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
XEF-U.TO and ZAG.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.
XEF-U.TO is categorized as Global Equities, while ZAG.TO is Canadian Government Bonds. XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index, while ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.09% for ZAG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и ZAG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор