PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEC.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEC.TO с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XEC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. XEC.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, XEC.TO returned 9.78%/yr vs 16.96%/yr for AVDV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEC.TO charges 0.28%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности XEC.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEC.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEC.TO показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 17.32%.

XEC.TO

1 день
0.76%
1 месяц
2.43%
С начала года
25.33%
6 месяцев
27.75%
1 год
49.06%
3 года*
23.24%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.85%

AVDV

1 день
1.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.32%
6 месяцев
18.86%
1 год
45.84%
3 года*
28.62%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEC.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		25.33%25.78%16.14%7.92%-14.76%-1.75%15.08%8.30%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		17.32%42.55%17.87%14.07%-5.86%15.74%2.51%10.13%

Correlation

The correlation between XEC.TO and AVDV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.54

The correlation between XEC.TO and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEC.TO и AVDV

Секторы
XEC.TO
AVDV

Технологии

35.0%
6.6%

Финансовые услуги

18.4%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
15.4%

Промышленность

9.0%
22.8%

Сырьевые материалы

6.9%
21.0%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.4%

Энергетика

3.9%
9.6%

Здравоохранение

3.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Технологии

XEC.TO
35.0%
AVDV
6.6%

Финансовые услуги

XEC.TO
18.4%
AVDV
13.6%

Потребительский циклический сектор

XEC.TO
9.6%
AVDV
15.4%

Промышленность

XEC.TO
9.0%
AVDV
22.8%

Сырьевые материалы

XEC.TO
6.9%
AVDV
21.0%

Коммуникационные услуги

XEC.TO
6.4%
AVDV
2.4%

Энергетика

XEC.TO
3.9%
AVDV
9.6%

Здравоохранение

XEC.TO
3.7%
AVDV
2.3%

Потребительский защитный сектор

XEC.TO
3.3%
AVDV
3.4%

Коммунальные услуги

XEC.TO
2.2%
AVDV
1.7%

Недвижимость

XEC.TO
1.7%
AVDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

XEC.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEC.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.69

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.54

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.46

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

14.20

-0.30

XEC.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC.TO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEC.TO и AVDV

Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки AVDV в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEC.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-37.43%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-12.81%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-14.53%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-22.53%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.05%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-5.01%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.12%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC.TO и AVDV

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEC.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

6.39%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

14.17%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

16.48%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

18.25%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

20.45%

-2.68%

Сравнение комиссий XEC.TO и AVDV

XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC.TO и AVDV

Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.53%1.92%2.03%2.15%2.19%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Часто задаваемые вопросы

XEC.TO and AVDV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEC.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEC.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

XEC.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for XEC.TO and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEC.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор