Сравнение XEB.TO с URA
XEB.TO (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - XEB.TO is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEB.TO returned 1.44%/yr vs 17.62%/yr for URA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XEB.TO charges 0.53%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности XEB.TO и URA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEB.TO торгуется в CAD, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEB.TO показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 19.29%. За последние 10 лет акции XEB.TO уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 1.44% против 17.62% соответственно.
XEB.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.44%
URA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 61.96%
- 3 года*
- 40.07%
- 5 лет*
- 24.83%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение доходности по годам XEB.TO и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.81% | 11.14% | 3.46% | 8.58% | -19.80% | -3.14% | 2.97% | 13.37% | -7.43% | 8.80% |
URA Global X Uranium ETF | 19.29% | 59.51% | 7.96% | 43.02% | -5.00% | 56.15% | 38.94% | -8.28% | -15.50% | 11.76% |
Correlation
The correlation between XEB.TO and URA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEB.TO vs. URA — Ранг доходности на риск
XEB.TO
URA
Сравнение XEB.TO c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEB.TO | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.21 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 4.70 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEB.TO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.50 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.01 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XEB.TO и URA
Максимальная просадка XEB.TO за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки URA в -90.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEB.TO и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEB.TO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.53% | -90.50% | +60.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -28.13% | +23.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.26% | -35.85% | +27.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -35.85% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | -57.17% | +27.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -19.66% | +17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -69.54% | +63.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 13.21% | -11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEB.TO и URA
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) составляет 2.47%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что XEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEB.TO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 15.66% | -13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 37.30% | -32.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 48.99% | -42.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 41.18% | -31.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 35.38% | -25.17% |
Сравнение комиссий XEB.TO и URA
XEB.TO берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEB.TO и URA
Дивидендная доходность XEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности URA в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.15% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.97% | 4.98% | 4.68% | 4.00% | 4.26% | 3.23% | 3.45% | 3.65% | 4.95% | 3.81% | 4.31% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
XEB.TO and URA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEB.TO is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEB.TO is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
XEB.TO is categorized as Emerging Markets Bonds, while URA is Commodity Producers Equities. XEB.TO tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.53% for XEB.TO and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для XEB.TO и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор