Сравнение XEB.TO с REMX
XEB.TO (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - XEB.TO is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEB.TO returned 1.01%/yr vs 7.21%/yr for REMX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XEB.TO charges 0.53%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности XEB.TO и REMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEB.TO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEB.TO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции XEB.TO уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 1.01% против 7.21% соответственно.
XEB.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.01%
REMX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -24.21%
- 6 месяцев
- -17.75%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 53.88%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение доходности по годам XEB.TO и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.42% | 11.14% | 3.46% | 8.58% | -19.80% | -3.14% | 2.73% | 13.30% | -7.23% | 8.73% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 0.63% | 84.14% | -29.51% | -21.11% | -26.76% | 79.72% | 60.91% | -3.42% | -45.40% | 70.24% |
Correlation
The correlation between XEB.TO and REMX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEB.TO vs. REMX — Ранг доходности на риск
XEB.TO
REMX
Сравнение XEB.TO c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEB.TO | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.69 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 5.12 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEB.TO и REMX
Максимальная просадка XEB.TO за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки REMX в -85.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEB.TO и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEB.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -85.86% | +56.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -32.03% | +27.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.26% | -57.43% | +49.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -69.70% | +40.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -69.70% | +40.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -51.20% | +48.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -58.86% | +52.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 10.55% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEB.TO и REMX
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) составляет 3.37%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что XEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEB.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 11.58% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 37.39% | -31.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 49.73% | -43.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 41.05% | -31.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.25% | 37.62% | -27.37% |
Сравнение комиссий XEB.TO и REMX
XEB.TO берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEB.TO и REMX
Дивидендная доходность XEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности REMX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.79% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 5.00% | 4.98% | 4.68% | 4.00% | 4.26% | 3.23% | 3.22% | 3.59% | 5.18% | 3.75% | 4.26% | 4.70% |
Часто задаваемые вопросы
XEB.TO and REMX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEB.TO is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEB.TO is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
XEB.TO is categorized as Emerging Markets Bonds, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. XEB.TO tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.53% for XEB.TO and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для XEB.TO и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор