Сравнение XEB.TO с REMX
XEB.TO (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - XEB.TO is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEB.TO returned 1.44%/yr vs 10.57%/yr for REMX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XEB.TO charges 0.53%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности XEB.TO и REMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEB.TO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEB.TO показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 33.03%. За последние 10 лет акции XEB.TO уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 1.44% против 10.57% соответственно.
XEB.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.44%
REMX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 33.03%
- 6 месяцев
- 38.70%
- 1 год
- 164.69%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам XEB.TO и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.81% | 11.14% | 3.46% | 8.58% | -19.80% | -3.14% | 2.97% | 13.37% | -7.43% | 8.80% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 33.03% | 84.10% | -29.43% | -20.96% | -26.22% | 78.18% | 62.04% | -4.22% | -45.36% | 70.98% |
Correlation
The correlation between XEB.TO and REMX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between XEB.TO and REMX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEB.TO vs. REMX — Ранг доходности на риск
XEB.TO
REMX
Сравнение XEB.TO c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEB.TO | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 7.17 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 20.35 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEB.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 3.52 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.19 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.31 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.02 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XEB.TO и REMX
Максимальная просадка XEB.TO за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки REMX в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEB.TO и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEB.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.53% | -85.65% | +56.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -23.10% | +18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.26% | -58.77% | +50.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -69.54% | +40.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | -69.54% | +40.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -35.41% | +33.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -59.03% | +52.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 8.13% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEB.TO и REMX
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) составляет 2.47%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что XEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEB.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 12.63% | -10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 33.77% | -28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 47.14% | -40.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 37.66% | -28.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 34.66% | -24.45% |
Сравнение комиссий XEB.TO и REMX
XEB.TO берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEB.TO и REMX
Дивидендная доходность XEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности REMX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.34% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.97% | 4.98% | 4.68% | 4.00% | 4.26% | 3.23% | 3.45% | 3.65% | 4.95% | 3.81% | 4.31% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
XEB.TO and REMX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEB.TO is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEB.TO is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
XEB.TO is categorized as Emerging Markets Bonds, while REMX is Materials. XEB.TO tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.53% for XEB.TO and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для XEB.TO и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор