PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWU.DE с ZPDU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWU.DE с ZPDU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) and ZPDU.DE (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) are both Utilities Equities funds - XDWU.DE tracks the MSCI World/Utilities NR USD while ZPDU.DE tracks the S&P Utilities Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWU.DE returned 8.32%/yr vs 8.25%/yr for ZPDU.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XDWU.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ZPDU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWU.DE и ZPDU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWU.DE показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у ZPDU.DE с доходностью 2.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWU.DE имеют среднегодовую доходность 8.32%, а акции ZPDU.DE немного отстают с 8.25%.

XDWU.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-3.92%
С начала года
5.92%
6 месяцев
5.19%
1 год
13.84%
3 года*
11.70%
5 лет*
9.86%
10 лет*
8.32%

ZPDU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-4.30%
С начала года
2.85%
6 месяцев
1.02%
1 год
8.06%
3 года*
9.55%
5 лет*
9.42%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWU.DE и ZPDU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		5.92%11.38%19.82%-3.19%2.23%19.80%-4.88%25.27%6.79%-0.21%
ZPDU.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		2.85%2.83%29.87%-11.25%8.44%28.37%-10.02%27.11%8.38%-2.63%

Correlation

The correlation between XDWU.DE and ZPDU.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between XDWU.DE and ZPDU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWU.DE:
XDWU.DE с SXR8.DEXDWU.DE с WELD.DEXDWU.DE с CSPX.LXDWU.DE с SWRD.LXDWU.DE с VPUXDWU.DE с 2B7A.DEXDWU.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с ZPDU.DE:
ZPDU.DE с EXH9.DEZPDU.DE с WELD.DEZPDU.DE с SC0Z.DEZPDU.DE с SPYM.DEZPDU.DE с LUTL.DEZPDU.DE с WELQ.DEZPDU.DE с SPY5.DE

Доходность на риск

XDWU.DE vs. ZPDU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWU.DE
Ранг доходности на риск XDWU.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZPDU.DE
Ранг доходности на риск ZPDU.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDU.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDU.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWU.DE c ZPDU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWU.DEZPDU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.46

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.74

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.72

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

1.49

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWU.DE vs. ZPDU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWU.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ZPDU.DE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWU.DE и ZPDU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWU.DEZPDU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.46

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XDWU.DE и ZPDU.DE

Максимальная просадка XDWU.DE за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки ZPDU.DE в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.DE и ZPDU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWU.DEZPDU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-35.80%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-9.21%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.68%

-16.75%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-29.76%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-35.80%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-8.80%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-8.64%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.46%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWU.DE и ZPDU.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) составляет 4.08%, в то время как у SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что XDWU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWU.DEZPDU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.03%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

11.92%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

14.59%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.99%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

18.31%

-3.15%

Сравнение комиссий XDWU.DE и ZPDU.DE

XDWU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZPDU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWU.DE и ZPDU.DE

Ни XDWU.DE, ни ZPDU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XDWU.DE and ZPDU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWU.DE.

XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD, while ZPDU.DE tracks S&P Utilities Select Sector. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWU.DE and 0.15% for ZPDU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWU.DE и ZPDU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор