Сравнение XDWL.DE с XDEQ.DE
XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds from Xtrackers - XDWL.DE tracks the MSCI World while XDEQ.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWL.DE returned 12.83%/yr vs 12.38%/yr for XDEQ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDWL.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWL.DE и XDEQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWL.DE показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWL.DE имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции XDEQ.DE немного отстают с 12.38%.
XDWL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.83%
XDEQ.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам XDWL.DE и XDEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.94% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.81% | 32.92% | 5.44% | 31.23% | -5.02% | 7.74% |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 9.48% | 2.87% | 23.81% | 21.83% | -14.94% | 34.64% | 4.47% | 34.18% | -3.32% | 7.04% |
Correlation
The correlation between XDWL.DE and XDEQ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between XDWL.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWL.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск
XDWL.DE
XDEQ.DE
Сравнение XDWL.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWL.DE | XDEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.04 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 12.17 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWL.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.78 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XDWL.DE и XDEQ.DE
Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и XDEQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWL.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -32.16% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -6.22% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -20.59% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -20.59% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -32.16% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.75% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.56% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWL.DE и XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что XDWL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWL.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.36% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 7.32% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 10.64% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 14.12% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.35% | -0.23% |
Сравнение комиссий XDWL.DE и XDEQ.DE
XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDEQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWL.DE и XDEQ.DE
Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XDWL.DE and XDEQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.
XDWL.DE tracks MSCI World, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XDWL.DE and 0.25% for XDEQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWL.DE и XDEQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор