Сравнение XDW0.DE с VRTX
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 16.78%/yr for VRTX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и VRTX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как VRTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRTX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 9.16% против 16.78% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
VRTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -0.35% | -0.78% | 5.50% | 36.68% | 39.65% | -0.13% | -0.95% | 35.11% | 15.77% | 78.42% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and VRTX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between XDW0.DE and VRTX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. VRTX — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
VRTX
Сравнение XDW0.DE c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.13 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -0.27 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и VRTX
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -67.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -67.85% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -23.47% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -34.68% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -34.68% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -42.79% | -18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -20.23% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -17.33% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 11.43% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и VRTX
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.26% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 20.36% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 33.68% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 28.80% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 33.28% | -6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и VRTX
Ни XDW0.DE, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and VRTX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор