PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.16% против 15.61% соответственно.

XDW0.DE

1 день
-1.42%
1 месяц
0.33%
С начала года
31.10%
6 месяцев
30.99%
1 год
36.74%
3 года*
14.54%
5 лет*
19.61%
10 лет*
9.16%

V

1 день
1.13%
1 месяц
0.85%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-8.05%
3 года*
11.25%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.10%2.24%7.48%0.19%53.95%52.21%-36.99%14.05%-12.13%-7.68%
V
Visa Inc.		-6.27%-1.50%30.39%22.52%2.58%7.14%7.47%46.57%21.96%29.09%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and V is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.24

Over the past year, the correlation between XDW0.DE and V has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Visa Inc.

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

XDW0.DE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.DEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.54

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.65

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.92

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.72

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

-1.37

+9.60

XDW0.DE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и V

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-43.60%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-17.13%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-26.00%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-26.00%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-35.88%

-25.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-19.52%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-8.02%

-14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

11.31%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и V

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.77%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

18.02%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

22.96%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

23.04%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

24.94%

+1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и V

XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and V have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор