Сравнение XDW0.DE с TSM
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 35.37%/yr for TSM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 42.38%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 9.16% против 35.37% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
TSM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 42.38%
- 6 месяцев
- 48.07%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 57.11%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 35.37%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 42.38% | 37.40% | 105.29% | 38.06% | -32.83% | 20.48% | 76.79% | 68.57% | 1.02% | 24.08% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and TSM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.20 |
The correlation between XDW0.DE and TSM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. TSM — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
TSM
Сравнение XDW0.DE c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 6.38 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 20.57 | -12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и TSM
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки TSM в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -50.24% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -15.66% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -40.23% | +16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -50.24% | +26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -50.24% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -4.37% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -10.50% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.85% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и TSM
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 12.84% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 27.79% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 36.39% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 36.76% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 33.92% | -7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и TSM
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and TSM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор