Сравнение XDW0.DE с LLY
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 33.03%/yr for LLY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и LLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 9.16% против 33.03% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
LLY
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 40.87%
- 10 лет*
- 33.03%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.41% | 23.60% | 42.10% | 56.08% | 42.58% | 78.50% | 20.24% | 18.76% | 47.05% | 3.35% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and LLY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between XDW0.DE and LLY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. LLY — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
LLY
Сравнение XDW0.DE c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.69 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 4.01 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и LLY
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки LLY в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -44.98% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -24.22% | +9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -39.30% | +15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -39.30% | +15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -39.30% | -22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -2.33% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -12.53% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 10.19% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и LLY
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 9.30% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 27.10% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 37.70% | -15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 33.08% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 31.07% | -4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и LLY
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and LLY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор