Сравнение XDW0.DE с GLD
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 11.80%/yr for GLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.16% против 11.80% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
GLD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
GLD SPDR Gold Shares | -0.96% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and GLD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.04 |
The correlation between XDW0.DE and GLD shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
GLD
Сравнение XDW0.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.07 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 3.09 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и GLD
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -37.47% | -28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -22.53% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -22.53% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -22.53% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -22.53% | -38.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -20.28% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -12.19% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 7.79% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и GLD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 6.78% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.93% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 22.61% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 25.86% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 16.91% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 15.02% | +11.53% |
Сравнение комиссий XDW0.DE и GLD
XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и GLD
Ни XDW0.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and GLD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while GLD is Gold. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор