PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XDW0.DE с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.20%/yr vs 59.66%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.20% против 59.66% соответственно.

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and BTC-USD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Bitcoin

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

XDW0.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.90

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-1.21

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.87

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.76

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

-1.35

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.90

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.23

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.14

-0.77

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и BTC-USD

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-83.05%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-49.93%

+34.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-49.93%

+26.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-73.60%

+49.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-82.51%

+21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-48.40%

+41.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-39.96%

+26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

33.81%

-29.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.96%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

10.12%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

34.33%

-15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

35.37%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

45.05%

-21.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

55.99%

-29.97%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and BTC-USD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор