Сравнение XDW0.DE с BTC-USD
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 8.43%/yr vs 57.05%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.90%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.04%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.43% против 57.05% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 6.04%
- 6 месяцев
- 24.19%
- С начала года
- 31.90%
- 1 год
- 39.44%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 8.43%
BTC-USD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -32.18%
- С начала года
- -25.04%
- 1 год
- -45.72%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.90% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
BTC-USD Bitcoin | -25.04% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and BTC-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
BTC-USD
Сравнение XDW0.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.83 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.88 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -1.40 | +7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и BTC-USD
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -83.05% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.55% | -51.88% | +36.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -51.88% | +28.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -73.60% | +49.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -82.51% | +21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -47.56% | +39.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -40.25% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 29.84% | -23.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.44%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 9.11% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 34.83% | -15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 35.35% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 44.06% | -19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 55.49% | -28.89% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and BTC-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор