PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с IPDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. XDTE charges 0.97%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и IPDP

2026 (YTD)
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		7.17%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов XDTE и IPDP

Секторы
XDTE
IPDP

Технологии

35.6%
13.1%

Финансовые услуги

11.8%
18.6%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

8.5%
13.6%

Промышленность

8.3%
45.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

XDTE
35.6%
IPDP
13.1%

Финансовые услуги

XDTE
11.8%
IPDP
18.6%

Коммуникационные услуги

XDTE
11.2%
IPDP

-

Потребительский циклический сектор

XDTE
10.1%
IPDP
3.6%

Здравоохранение

XDTE
8.5%
IPDP
13.6%

Промышленность

XDTE
8.3%
IPDP
45.1%

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.9%
IPDP
3.9%

Энергетика

XDTE
3.5%
IPDP

-

Коммунальные услуги

XDTE
2.4%
IPDP

-

Недвижимость

XDTE
1.9%
IPDP

-

Сырьевые материалы

XDTE
1.8%
IPDP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с QDVOIPDP с SCHD

Доходность на риск

XDTE vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

—

—

Просадки

Сравнение просадок XDTE и IPDP

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTEIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

0.00%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

0.00%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTEIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

0.00%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

0.00%

+13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

0.00%

+13.84%

Сравнение комиссий XDTE и IPDP

XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и IPDP

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Roundhill and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор