PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с IBID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. XDTE is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, XDTE returned 22.04% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.

XDTE

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.74%
С начала года
6.79%
6 месяцев
5.92%
1 год
22.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и IBID

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.79%12.60%17.12%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		1.94%5.66%4.35%

Correlation

The correlation between XDTE and IBID is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с TSPYXDTE с RDTEXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с IBICIBID с IBITIBID с LQDIIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

XDTE vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDTEIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.19

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
5.38

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.72

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

7.20

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

29.14

-16.53

XDTE vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDTE и IBID

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTEIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-1.28%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-0.55%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.55%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.22%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.13%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и IBID

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTEIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.35%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

0.86%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

1.23%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

2.24%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

2.24%

+11.73%

Сравнение комиссий XDTE и IBID

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и IBID

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.21%, что больше доходности IBID в 3.68%

ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.68%4.43%4.24%0.81%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.21%39.16%20.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and IBID have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDTE has higher volatility (4.52%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, XDTE leads with 22.04% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 22.04% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.21%, compared with 3.68% for IBID.

XDTE is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор