PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSQ с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds. XDSQ is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past 5 years, XDSQ returned 9.80%/yr vs 25.75%/yr for QLD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDSQ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSQ и QLD

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%46.78%

Correlation

The correlation between XDSQ and QLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between XDSQ and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDSQ и QLD

Секторы
XDSQ
QLD

Технологии

35.7%
53.8%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

XDSQ
35.7%
QLD
53.8%

Финансовые услуги

XDSQ
11.6%
QLD
0.2%

Коммуникационные услуги

XDSQ
11.3%
QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

XDSQ
10.2%
QLD
12.3%

Здравоохранение

XDSQ
8.5%
QLD
4.2%

Промышленность

XDSQ
8.3%
QLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

XDSQ
4.9%
QLD
7.7%

Энергетика

XDSQ
3.5%
QLD
0.6%

Коммунальные услуги

XDSQ
2.4%
QLD
1.4%

Недвижимость

XDSQ
1.9%
QLD
0.1%

Сырьевые материалы

XDSQ
1.8%
QLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

XDSQ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.70

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.16

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.42

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

11.92

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.70

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и QLD

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSQQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-83.13%

+57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-25.13%

+15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-42.29%

+23.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-63.68%

+37.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-18.17%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

7.20%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и QLD

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 0.57%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSQQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

8.90%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

24.08%

-15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

31.85%

-21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

44.74%

-29.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

44.56%

-29.46%

Сравнение комиссий XDSQ и QLD

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и QLD

XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDSQ and QLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, XDSQ dropped -26.06% vs QLD's -83.13%.

On 5-year performance, QLD leads with 25.75% vs 9.80% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLD has performed better with a 25.75% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSQ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор