PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSQ с PJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - XDSQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. XDSQ is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past 5 years, XDSQ returned 9.81%/yr vs 10.46%/yr for PJUL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 4.63%.

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.28%
1 год
15.34%
3 года*
13.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSQ и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.63%12.78%13.76%19.87%-2.08%4.97%

Correlation

The correlation between XDSQ and PJUL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between XDSQ and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDSQ и PJUL

Секторы
XDSQ
PJUL

Технологии

35.7%
36.2%

Финансовые услуги

11.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XDSQ
35.7%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

XDSQ
11.6%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

XDSQ
11.3%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

XDSQ
10.2%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

XDSQ
8.5%
PJUL
8.4%

Промышленность

XDSQ
8.3%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

XDSQ
4.9%
PJUL
4.9%

Энергетика

XDSQ
3.5%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

XDSQ
2.4%
PJUL
2.3%

Недвижимость

XDSQ
1.9%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

XDSQ
1.8%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

XDSQ vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.74

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
4.13

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.23

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

23.29

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.74

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.22

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.89

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и PJUL

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSQPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-18.17%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-3.64%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-10.69%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-10.69%

-15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-1.47%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.66%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и PJUL

Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSQPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.43%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

3.88%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

5.63%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

8.60%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

10.02%

+5.07%

Сравнение комиссий XDSQ и PJUL

И XDSQ, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и PJUL

Ни XDSQ, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDSQ and PJUL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDSQ has higher volatility (0.53%) compared to PJUL (0.43%). In terms of maximum drawdown, XDSQ dropped -26.06% vs PJUL's -18.17%.

On 5-year performance, PJUL leads with 10.46% vs 9.81% for XDSQ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJUL has performed better with a 10.46% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

XDSQ and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XDSQ is categorized as Leveraged Equities, while PJUL is Defined Outcome.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSQ и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор