PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDSQ с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

XDSQ и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDSQ и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий XDSQ и PJUL

И XDSQ, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

XDSQ vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.43

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.17

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.12

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

11.94

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.43

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.23

Корреляция

Корреляция между XDSQ и PJUL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и PJUL

Ни XDSQ, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и PJUL

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

XDSQPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-18.17%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-6.99%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-1.68%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-1.50%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.24%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и PJUL

Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDSQPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.93%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

4.17%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

10.09%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

8.58%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

10.12%

+5.20%