Сравнение XDSQ с INTW
XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XDSQ returned 14.87% vs 1806.94% for INTW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XDSQ charges 0.79%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности XDSQ и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDSQ показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.
XDSQ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 760.00%
- 6 месяцев
- 794.84%
- 1 год
- 1,806.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDSQ и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.09% | 10.73% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 760.00% | 60.89% |
Correlation
The correlation between XDSQ and INTW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов XDSQ и INTW
Секторы
XDSQ
INTW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
XDSQ
INTW
Финансовые услуги
XDSQ
INTW
-
Коммуникационные услуги
XDSQ
INTW
-
Потребительский циклический сектор
XDSQ
INTW
-
Здравоохранение
XDSQ
INTW
-
Промышленность
XDSQ
INTW
-
Потребительский защитный сектор
XDSQ
INTW
-
Энергетика
XDSQ
INTW
-
Коммунальные услуги
XDSQ
INTW
-
Недвижимость
XDSQ
INTW
-
Сырьевые материалы
XDSQ
INTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDSQ vs. INTW — Ранг доходности на риск
XDSQ
INTW
Сравнение XDSQ c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDSQ | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.64 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 37.08 | -35.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 84.02 | -76.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDSQ и INTW
Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDSQ | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -60.58% | +34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -49.34% | +39.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -11.49% | +11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -29.56% | +24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 21.73% | -19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDSQ и INTW
Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 0.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.56%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDSQ | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 55.56% | -54.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 119.04% | -111.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 149.73% | -139.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 148.46% | -133.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 148.46% | -133.45% |
Сравнение комиссий XDSQ и INTW
XDSQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDSQ и INTW
Ни XDSQ, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDSQ and INTW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (55.56%) compared to XDSQ (0.59%). In terms of maximum drawdown, XDSQ dropped -26.06% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs 14.87% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
XDSQ and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDSQ и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор