PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSQ с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. XDSQ is actively managed, while IFED is passively managed. Over the past 3 years, XDSQ returned 15.02%/yr vs 16.71%/yr for IFED. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDSQ charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.52%.

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSQ и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%23.12%23.00%-16.78%2.21%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between XDSQ and IFED is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.78

The correlation between XDSQ and IFED shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

XDSQ vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.12

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.29

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.14

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

0.34

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.12

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и IFED

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSQIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-22.36%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-14.65%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-22.36%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.50%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.84%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.75%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и IFED

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 0.57%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSQIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

4.50%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

12.86%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

16.21%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

19.88%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

19.88%

-4.78%

Сравнение комиссий XDSQ и IFED

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и IFED

Ни XDSQ, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDSQ and IFED have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFED has higher volatility (4.50%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, XDSQ dropped -26.06% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs 15.02% for XDSQ. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs 15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for XDSQ.

XDSQ and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and UBS. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 0.45% for IFED.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSQ и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор