PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSQ с FNGG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. XDSQ is actively managed, while FNGG is passively managed. Over the past 3 years, XDSQ returned 14.49%/yr vs 49.26%/yr for FNGG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDSQ charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for FNGG.

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у FNGG с доходностью 1.81%.

XDSQ

1 день
-0.01%
1 месяц
0.67%
С начала года
3.09%
6 месяцев
1.78%
1 год
14.87%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

FNGG

1 день
-1.64%
1 месяц
-15.13%
С начала года
1.81%
6 месяцев
-1.26%
1 год
15.13%
3 года*
49.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSQ и FNGG

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		3.09%14.22%23.12%23.00%-16.78%4.19%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		1.81%27.21%98.76%204.23%-87.15%-4.05%

Correlation

The correlation between XDSQ and FNGG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.77

The correlation between XDSQ and FNGG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDSQ и FNGG

Секторы
XDSQ
FNGG

Технологии

39.1%
64.5%

Финансовые услуги

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
25.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.3%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XDSQ
39.1%
FNGG
64.5%

Финансовые услуги

XDSQ
10.9%
FNGG

-

Коммуникационные услуги

XDSQ
10.7%
FNGG
25.2%

Потребительский циклический сектор

XDSQ
9.9%
FNGG
10.3%

Здравоохранение

XDSQ
8.3%
FNGG

-

Промышленность

XDSQ
7.8%
FNGG

-

Потребительский защитный сектор

XDSQ
4.5%
FNGG

-

Энергетика

XDSQ
3.1%
FNGG

-

Коммунальные услуги

XDSQ
2.1%
FNGG

-

Недвижимость

XDSQ
1.8%
FNGG

-

Сырьевые материалы

XDSQ
1.7%
FNGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SNXXXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL

Доходность на риск

XDSQ vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDSQFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.35

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.77

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.35

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

0.90

+6.51

XDSQ vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FNGG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и FNGG

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSQFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-91.33%

+65.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-43.01%

+33.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-47.03%

+27.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-24.70%

+24.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-55.51%

+50.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

16.77%

-14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и FNGG

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 0.59%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSQFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

20.27%

-19.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

35.05%

-27.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

43.61%

-33.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

67.76%

-52.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

67.76%

-52.75%

Сравнение комиссий XDSQ и FNGG

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FNGG в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и FNGG

XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		11.69%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDSQ and FNGG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (20.27%) compared to XDSQ (0.59%). In terms of maximum drawdown, XDSQ dropped -26.06% vs FNGG's -91.33%.

On 3-year performance, FNGG leads with 49.26% vs 14.49% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 49.26% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 0.97% for FNGG.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSQ и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор