PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с POCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both exchange-traded funds - XDQQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. XDQQ is actively managed, while POCT is passively managed. Over the past 5 years, XDQQ returned 8.32%/yr vs 9.87%/yr for POCT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью 5.56%.

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

POCT

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.67%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и POCT

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		5.56%11.00%9.54%20.12%-1.26%6.59%

Correlation

The correlation between XDQQ and POCT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between XDQQ and POCT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDQQ и POCT

Секторы
XDQQ
POCT

Технологии

50.7%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.9%

Здравоохранение

5.1%
8.4%

Промышленность

3.3%
8.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

XDQQ
50.7%
POCT
36.2%

Коммуникационные услуги

XDQQ
15.8%
POCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

XDQQ
12.5%
POCT
10.1%

Потребительский защитный сектор

XDQQ
8.7%
POCT
4.9%

Здравоохранение

XDQQ
5.1%
POCT
8.4%

Промышленность

XDQQ
3.3%
POCT
8.1%

Коммунальные услуги

XDQQ
1.6%
POCT
2.3%

Сырьевые материалы

XDQQ
1.3%
POCT
1.8%

Энергетика

XDQQ
0.7%
POCT
3.5%

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
POCT
11.9%

Недвижимость

XDQQ
0.1%
POCT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO

Доходность на риск

XDQQ vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDQQPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.40

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.45

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.35

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

17.20

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDQQ vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа POCT равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDQQPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.40

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.25

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и POCT

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-18.80%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-4.40%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-10.22%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-10.22%

-25.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-1.50%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.86%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и POCT

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 0.36%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.90%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

4.77%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

6.15%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

7.94%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

10.22%

+9.43%

Сравнение комиссий XDQQ и POCT

И XDQQ, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и POCT

Ни XDQQ, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and POCT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POCT has higher volatility (0.90%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs POCT's -18.80%.

On 5-year performance, POCT leads with 9.87% vs 8.32% for XDQQ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POCT has performed better with a 9.87% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.

XDQQ and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XDQQ is categorized as Leveraged Equities, while POCT is Defined Outcome.

POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор