PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDQQ с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

XDQQ и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDQQ и DFAU

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-5.48%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%17.00%

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

XDQQ

1 день
1.03%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.74%
3 года*
17.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с QLDXDQQ с BULZXDQQ с UPRO
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий XDQQ и DFAU

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

XDQQ vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDQQDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.03

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.56

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

7.42

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDQQ vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDQQDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.80

-0.41

Корреляция

Корреляция между XDQQ и DFAU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и DFAU

XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM202520242023202220212020
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и DFAU

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

XDQQDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-23.61%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-12.45%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-5.36%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-5.12%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.62%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и DFAU

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDQQDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.39%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

9.67%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

18.52%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.03%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

16.87%

+3.08%