Сравнение XDQQ с BZQ
XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) are both Leveraged Equities funds. XDQQ is actively managed, while BZQ is passively managed. Over the past 5 years, XDQQ returned 6.98%/yr vs -23.87%/yr for BZQ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for BZQ.
Доходность
Сравнение доходности XDQQ и BZQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDQQ показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -26.41%.
XDQQ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
Сравнение доходности по годам XDQQ и BZQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | -0.61% | 13.75% | 31.47% | 30.15% | -33.74% | 18.52% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | -3.73% |
Correlation
The correlation between XDQQ and BZQ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.33 |
The correlation between XDQQ and BZQ shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDQQ vs. BZQ — Ранг доходности на риск
XDQQ
BZQ
Сравнение XDQQ c BZQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDQQ | BZQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.76 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.14 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDQQ и BZQ
Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и BZQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDQQ | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.63% | -99.82% | +64.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -65.20% | +53.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -77.31% | +54.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -88.65% | +53.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -99.76% | +96.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -84.62% | +74.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 43.47% | -40.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDQQ и BZQ
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 4.48%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDQQ | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 12.02% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 39.97% | -29.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 49.98% | -35.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 55.14% | -35.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 66.57% | -47.04% |
Сравнение комиссий XDQQ и BZQ
XDQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BZQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDQQ и BZQ
XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDQQ and BZQ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.02%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs BZQ's -99.82%.
On 5-year performance, XDQQ leads with 6.98% vs -23.87% for BZQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 6.98% return vs -23.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.00% for XDQQ.
They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.95% for BZQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDQQ и BZQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор