PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDQQ с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с AAPB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XDQQ returned 15.20%/yr vs 23.73%/yr for AAPB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDQQ charges 0.79%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 39.43%.

XDQQ

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
-0.61%
1 год
11.08%
3 года*
15.20%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—

AAPB

1 день
3.21%
1 месяц
21.64%
6 месяцев
54.81%
С начала года
39.43%
1 год
121.92%
3 года*
23.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и AAPB

2026 (YTD)2025202420232022
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-0.61%13.75%31.47%30.15%-14.35%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		39.43%-0.93%47.02%77.21%-38.60%

Correlation

The correlation between XDQQ and AAPB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.58

The correlation between XDQQ and AAPB shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDQQ и AAPB

Секторы
XDQQ
AAPB

Технологии

59.0%
66.7%

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Промышленность

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XDQQ
59.0%
AAPB
66.7%

Коммуникационные услуги

XDQQ
13.8%
AAPB

-

Потребительский циклический сектор

XDQQ
11.0%
AAPB

-

Потребительский защитный сектор

XDQQ
6.6%
AAPB

-

Здравоохранение

XDQQ
3.9%
AAPB

-

Промышленность

XDQQ
2.9%
AAPB

-

Коммунальные услуги

XDQQ
1.2%
AAPB

-

Сырьевые материалы

XDQQ
1.1%
AAPB

-

Энергетика

XDQQ
0.5%
AAPB

-

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
AAPB

-

Недвижимость

XDQQ
0.1%
AAPB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA

Доходность на риск

XDQQ vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDQQAAPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.48

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.96

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

4.36

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

9.99

-5.79

XDQQ vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AAPB равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и AAPB

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и AAPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-58.13%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-28.11%

+16.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-58.13%

+34.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

0.00%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-19.06%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

12.25%

-9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и AAPB

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 4.48%, в то время как у GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) волатильность равна 22.09%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

22.09%

-17.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

39.33%

-28.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

49.50%

-35.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

52.00%

-32.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

52.00%

-32.47%

Сравнение комиссий XDQQ и AAPB

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и AAPB

XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.15%4.39%0.00%18.75%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and AAPB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPB has higher volatility (22.09%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs AAPB's -58.13%.

On 3-year performance, AAPB leads with 23.73% vs 15.20% for XDQQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPB has performed better with a 23.73% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

AAPB has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Innovator and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 1.15% for AAPB.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и AAPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор