Сравнение XDPD.DE с SPQH.DE
XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - XDPD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while SPQH.DE is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPD.DE returned 16.76%/yr vs 7.19%/yr for SPQH.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XDPD.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SPQH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDPD.DE и SPQH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPD.DE показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у SPQH.DE с доходностью 3.84%.
XDPD.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
SPQH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDPD.DE и SPQH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.31% | 15.06% | 22.79% | 16.38% |
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 3.84% | -4.41% | 21.88% | 0.96% |
Correlation
The correlation between XDPD.DE and SPQH.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPD.DE vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск
XDPD.DE
SPQH.DE
Сравнение XDPD.DE c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPD.DE | SPQH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.89 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 7.10 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPD.DE и SPQH.DE
Максимальная просадка XDPD.DE за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPD.DE и SPQH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPD.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -17.68% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -3.16% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -17.68% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.89% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -4.40% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.29% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPD.DE и SPQH.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что XDPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPD.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.01% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 4.67% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 7.32% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 11.01% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 11.01% | +6.65% |
Сравнение комиссий XDPD.DE и SPQH.DE
XDPD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPQH.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPD.DE и SPQH.DE
Дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как SPQH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.71% | 0.80% | 0.89% | 1.04% | 1.91% | 0.85% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XDPD.DE and SPQH.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SPQH.DE.
XDPD.DE is categorized as S&P 500, while SPQH.DE is Defined Outcome. XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while SPQH.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XDPD.DE and 0.50% for SPQH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDPD.DE и SPQH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор