Сравнение XDPD.DE с IS31.DE
XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both S&P 500 funds - XDPD.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPD.DE returned 9.97%/yr vs 5.70%/yr for IS31.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XDPD.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IS31.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDPD.DE и IS31.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPD.DE показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у IS31.DE с доходностью 2.76%.
XDPD.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
IS31.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDPD.DE и IS31.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.31% | 15.06% | 22.79% | 23.30% | -21.97% | 28.50% | 15.04% | 27.19% | -9.26% |
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.76% | 9.27% | 16.79% | 6.75% | -14.54% | 23.93% | 5.67% | 27.41% | -7.69% |
Correlation
The correlation between XDPD.DE and IS31.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between XDPD.DE and IS31.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPD.DE vs. IS31.DE — Ранг доходности на риск
XDPD.DE
IS31.DE
Сравнение XDPD.DE c IS31.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPD.DE | IS31.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.20 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 4.57 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPD.DE и IS31.DE
Максимальная просадка XDPD.DE за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке IS31.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPD.DE и IS31.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPD.DE | IS31.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -33.66% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -6.64% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -12.56% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -20.75% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.83% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -4.83% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.75% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPD.DE и IS31.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XDPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS31.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPD.DE | IS31.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 1.94% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 6.52% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 8.69% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 12.78% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 14.36% | +3.30% |
Сравнение комиссий XDPD.DE и IS31.DE
XDPD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS31.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPD.DE и IS31.DE
Дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как IS31.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.71% | 0.80% | 0.89% | 1.04% | 1.91% | 0.85% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XDPD.DE and IS31.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.
XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XDPD.DE and 0.25% for IS31.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDPD.DE и IS31.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор