PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDPD.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDPD.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - XDPD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPD.DE returned 9.97%/yr vs 22.92%/yr for QDVF.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XDPD.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDPD.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDPD.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.75%.

XDPD.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
6.62%
С начала года
7.31%
1 год
17.00%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
0.86%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
22.60%
С начала года
32.75%
1 год
38.12%
3 года*
13.85%
5 лет*
22.92%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDPD.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDPD.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		7.31%15.06%22.79%23.30%-21.97%28.50%15.04%27.19%-9.26%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.75%-2.69%9.20%-3.72%72.35%68.03%-40.35%13.03%-16.00%

Correlation

The correlation between XDPD.DE and QDVF.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.33

The correlation between XDPD.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XDPD.DE:
XDPD.DE с IS31.DEXDPD.DE с S5SD.DEXDPD.DE с XESC.DEXDPD.DE с SPY5.DEXDPD.DE с B500.DEXDPD.DE с D500.DEXDPD.DE с QVMP.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XDPD.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDPD.DE
Ранг доходности на риск XDPD.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPD.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPD.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPD.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPD.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDPD.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDPD.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.53

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.00

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.20

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

5.45

+2.32

XDPD.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDPD.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDPD.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDPD.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка XDPD.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPD.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDPD.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-65.82%

+31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-17.23%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-27.15%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-27.15%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-8.87%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-17.79%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

6.98%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XDPD.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) составляет 3.00%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что XDPD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDPD.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

7.04%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

21.39%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

24.89%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

27.17%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

29.70%

-12.04%

Сравнение комиссий XDPD.DE и QDVF.DE

XDPD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDPD.DE и QDVF.DE

Дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDPD.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.71%0.80%0.89%1.04%1.91%0.85%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XDPD.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XDPD.DE.

XDPD.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XDPD.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDPD.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор