PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDPD.DE с S5SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDPD.DE с S5SD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - XDPD.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while S5SD.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPD.DE returned 9.97%/yr vs 13.99%/yr for S5SD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDPD.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDPD.DE и S5SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDPD.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у S5SD.DE с доходностью 11.17%.

XDPD.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
6.62%
С начала года
7.31%
1 год
17.00%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

S5SD.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
9.00%
С начала года
11.17%
1 год
23.52%
3 года*
18.26%
5 лет*
13.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDPD.DE и S5SD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDPD.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		7.31%15.06%22.79%23.30%-21.97%28.50%15.04%13.78%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		11.17%5.36%31.08%24.04%-13.92%43.65%8.35%6.48%

Correlation

The correlation between XDPD.DE and S5SD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between XDPD.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с XDPD.DE:
XDPD.DE с IS31.DEXDPD.DE с QDVF.DEXDPD.DE с XESC.DEXDPD.DE с SPY5.DEXDPD.DE с B500.DEXDPD.DE с D500.DEXDPD.DE с QVMP.DE
Часто сравнивают с S5SD.DE:
S5SD.DE с XZSP.DES5SD.DE с ZPA5.DES5SD.DE с XZEW.DES5SD.DE с XZMU.DES5SD.DE с SXR8.DES5SD.DE с VGTS5SD.DE с VOO

Доходность на риск

XDPD.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDPD.DE
Ранг доходности на риск XDPD.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPD.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPD.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPD.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPD.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDPD.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDPD.DES5SD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.04

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.84

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.38

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

12.96

-5.20

XDPD.DE vs. S5SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDPD.DE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа S5SD.DE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDPD.DE и S5SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDPD.DE и S5SD.DE

Максимальная просадка XDPD.DE за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке S5SD.DE в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPD.DE и S5SD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDPD.DES5SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-32.99%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-6.94%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-23.43%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-23.43%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.71%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.87%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.81%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XDPD.DE и S5SD.DE

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что XDPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDPD.DES5SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.71%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

7.84%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.66%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.29%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.44%

+0.22%

Сравнение комиссий XDPD.DE и S5SD.DE

XDPD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDPD.DE и S5SD.DE

Дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности S5SD.DE в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		0.74%0.93%0.89%1.16%1.29%0.89%1.55%0.43%
XDPD.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.71%0.80%0.89%1.04%1.91%0.85%1.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDPD.DE and S5SD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XDPD.DE.

XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.20% for XDPD.DE and 0.12% for S5SD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDPD.DE и S5SD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор