Сравнение XDPD.DE с XESC.DE
XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDPD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPD.DE returned 9.97%/yr vs 12.49%/yr for XESC.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDPD.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDPD.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPD.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 10.61%.
XDPD.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам XDPD.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.31% | 15.06% | 22.79% | 23.30% | -21.97% | 28.50% | 15.04% | 27.19% | -9.26% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 10.61% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -6.79% |
Correlation
The correlation between XDPD.DE and XESC.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between XDPD.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPD.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XDPD.DE
XESC.DE
Сравнение XDPD.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPD.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.82 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 6.37 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPD.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XDPD.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPD.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPD.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -46.74% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -10.88% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -16.53% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -23.33% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.98% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -9.03% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.11% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPD.DE и XESC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) составляет 3.00%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что XDPD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPD.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.98% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 13.36% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 16.09% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.55% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.91% | -0.25% |
Сравнение комиссий XDPD.DE и XESC.DE
XDPD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPD.DE и XESC.DE
Дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.71% | 0.80% | 0.89% | 1.04% | 1.91% | 0.85% | 1.43% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDPD.DE and XESC.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XDPD.DE.
XDPD.DE is categorized as S&P 500, while XESC.DE is Europe Equities. XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for XDPD.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDPD.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор