PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDJP.DE с JPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJP.DE с JPXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) are both Japan Equities funds - XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY while JPXN tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.DE returned 12.04%/yr vs 8.50%/yr for JPXN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.48%/yr for JPXN.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.DE и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDJP.DE торгуется в EUR, в то время как JPXN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPXN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.DE показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у JPXN с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции XDJP.DE превзошли акции JPXN по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.50% соответственно.

XDJP.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.10%
6 месяцев
30.23%
1 год
60.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
12.04%

JPXN

1 день
-2.45%
1 месяц
0.08%
С начала года
14.28%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.89%
3 года*
13.11%
5 лет*
9.19%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJP.DE и JPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		32.10%16.25%14.44%18.02%-15.30%3.32%14.02%24.82%-4.99%10.59%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		14.28%11.07%13.51%16.11%-11.10%7.65%5.63%22.10%-10.87%9.12%

Correlation

The correlation between XDJP.DE and JPXN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г.

0.76

The correlation between XDJP.DE and JPXN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с VOOXDJP.DE с VOOG
Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJJPXN с S400.L

Доходность на риск

XDJP.DE vs. JPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.DE c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDJP.DEJPXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.55

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.22

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.49

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

9.13

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDJP.DE vs. JPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.DE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа JPXN равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.DE и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDJP.DEJPXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.55

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.27

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XDJP.DE и JPXN

Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки JPXN в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и JPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJP.DEJPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-47.91%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.85%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-15.19%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-19.98%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.12%

-29.52%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.49%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-12.45%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.95%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.DE и JPXN

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJP.DEJPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.75%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

13.58%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

17.49%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

16.60%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.87%

+0.89%

Сравнение комиссий XDJP.DE и JPXN

XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPXN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.DE и JPXN

Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности JPXN в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.80%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.03%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Часто задаваемые вопросы

XDJP.DE and JPXN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.

XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.48% for JPXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и JPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор