PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDJP.DE с JPXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDJP.DE с JPXN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).

XDJP.DE и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDJP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.DE и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDJP.DE и JPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		5.48%16.25%14.44%18.02%-15.30%3.32%14.02%24.82%-4.99%10.59%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		8.51%11.07%13.51%16.11%-11.10%7.65%5.63%22.10%-10.87%9.12%
Разные валюты инструментов

XDJP.DE торгуется в EUR, в то время как JPXN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPXN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.DE показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции XDJP.DE превзошли акции JPXN по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.71% соответственно.

XDJP.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.48%
6 месяцев
11.68%
1 год
33.34%
3 года*
15.73%
5 лет*
6.65%
10 лет*
10.31%

JPXN

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.51%
6 месяцев
12.63%
1 год
23.00%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.42%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOOGXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с VOO
Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJJPXN с S400.L

Сравнение комиссий XDJP.DE и JPXN

XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPXN в 0.48%.

JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XDJP.DE vs. JPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.DE c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDJP.DEJPXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.12

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.61

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.07

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

6.91

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDJP.DE vs. JPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPXN равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.DE и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDJP.DEJPXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.23

+0.34

Корреляция

Корреляция между XDJP.DE и JPXN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.DE и JPXN

Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности JPXN в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.29%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.95%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Просадки

Сравнение просадок XDJP.DE и JPXN

Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки JPXN в -50.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и JPXN.

Загрузка...

Показатели просадок

XDJP.DEJPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-55.54%

+26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.11%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-33.21%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.12%

-33.21%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-8.75%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-15.14%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.47%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.DE и JPXN

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDJP.DEJPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

7.62%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

13.70%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

20.72%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

16.51%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.95%

+0.64%