PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDJP.DE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDJP.DE с SPYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XDJP.DE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDJP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.DE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDJP.DE и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		5.48%16.25%14.44%18.02%-15.30%3.32%14.02%24.82%-4.99%10.59%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-5.17%7.60%44.97%26.13%-25.04%41.89%22.46%33.80%4.57%11.60%
Разные валюты инструментов

XDJP.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.DE показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции XDJP.DE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.31% против 15.76% соответственно.

XDJP.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.48%
6 месяцев
11.68%
1 год
33.34%
3 года*
15.73%
5 лет*
6.65%
10 лет*
10.31%

SPYG

1 день
0.00%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-4.14%
1 год
14.41%
3 года*
19.72%
5 лет*
12.93%
10 лет*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с VOOGXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий XDJP.DE и SPYG

XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XDJP.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDJP.DESPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.59

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.98

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.05

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

3.50

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDJP.DE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.DE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.DE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDJP.DESPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.59

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между XDJP.DE и SPYG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.DE и SPYG

Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.29%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XDJP.DE и SPYG

Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки SPYG в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XDJP.DESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-67.63%

+38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.76%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-32.67%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.12%

-32.67%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-9.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-24.48%

+17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.59%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.DE и SPYG

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDJP.DESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

6.27%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

13.04%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

24.53%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

20.87%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.01%

-3.42%