PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDJP.DE с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJP.DE с FLJP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both Japan Equities funds - XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY while FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDJP.DE returned 11.82%/yr vs 9.66%/yr for FLJP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.DE и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDJP.DE торгуется в EUR, в то время как FLJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLJP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.DE показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 15.64%.

XDJP.DE

1 день
-2.86%
1 месяц
-8.53%
6 месяцев
19.27%
С начала года
26.87%
1 год
51.59%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.09%

FLJP

1 день
-1.62%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
7.89%
С начала года
15.64%
1 год
31.81%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJP.DE и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		26.87%16.25%14.41%18.07%-15.32%3.32%14.05%24.79%-4.99%-0.80%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		15.64%11.74%14.06%16.40%-11.40%8.55%6.22%21.68%-9.98%-0.83%

Correlation

The correlation between XDJP.DE and FLJP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between XDJP.DE and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOOGXDJP.DE с VOO
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

XDJP.DE vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.DE c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDJP.DEFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.73

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.41

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.89

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

10.41

+0.83

XDJP.DE vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.DE и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDJP.DE и FLJP

Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJP.DEFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-29.74%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-11.05%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-15.43%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-19.02%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-6.18%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.86%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.06%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.DE и FLJP

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJP.DEFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

6.54%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

14.84%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

18.45%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

16.90%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

17.49%

+0.51%

Сравнение комиссий XDJP.DE и FLJP

И XDJP.DE, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.DE и FLJP

Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FLJP в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.37%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.08%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Часто задаваемые вопросы

XDJP.DE and FLJP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.DE and FLJP have the same expense ratio: 0.09% per year.

XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор