Сравнение XDJP.DE с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
XDJP.DE и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDJP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.DE и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDJP.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 5.48% | 16.25% | 14.44% | 18.02% | -15.30% | 3.32% | 14.02% | 24.82% | -4.99% | 10.59% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -5.18% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 33.89% | 4.47% | 11.56% |
Разные валюты инструментов
XDJP.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.DE показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции XDJP.DE уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.31% против 15.76% соответственно.
XDJP.DE
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 10.31%
VOOG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 15.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDJP.DE и VOOG
XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDJP.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
XDJP.DE
VOOG
Сравнение XDJP.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDJP.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.61 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.00 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.08 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 3.60 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDJP.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.61 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между XDJP.DE и VOOG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.DE и VOOG
Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.29% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок XDJP.DE и VOOG
Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDJP.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -32.73% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -13.71% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -32.73% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.12% | -32.73% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -8.97% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -5.01% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.59% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.DE и VOOG
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDJP.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.22% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 12.80% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 24.35% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.88% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 21.07% | -3.48% |