Сравнение XDJP.DE с VOOG
XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XDJP.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.DE returned 12.04%/yr vs 17.84%/yr for VOOG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.DE и VOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDJP.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.DE показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции XDJP.DE уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.04% против 17.84% соответственно.
XDJP.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 10.57%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 59.80%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.04%
VOOG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам XDJP.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 32.10% | 16.25% | 14.44% | 18.02% | -15.30% | 3.32% | 14.02% | 24.82% | -4.99% | 10.59% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 14.99% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 33.89% | 4.47% | 11.56% |
Correlation
The correlation between XDJP.DE and VOOG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between XDJP.DE and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
XDJP.DE
VOOG
Сравнение XDJP.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDJP.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.49 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 8.76 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDJP.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.98 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XDJP.DE и VOOG
Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -30.89% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.66% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -27.11% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -27.11% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.12% | -30.89% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.98% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -5.02% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.60% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.DE и VOOG
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 3.71% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 11.70% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 15.98% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 20.91% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 21.09% | -3.33% |
Сравнение комиссий XDJP.DE и VOOG
XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.DE и VOOG
Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VOOG в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.44% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.03% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.DE and VOOG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for XDJP.DE.
XDJP.DE is categorized as Japan Equities, while VOOG is S&P 500. XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор