PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDJP.DE с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJP.DE с VOOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XDJP.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.DE returned 12.91%/yr vs 17.82%/yr for VOOG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.DE и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDJP.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.DE показывает доходность 41.31%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции XDJP.DE уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.91% против 17.82% соответственно.

XDJP.DE

1 день
2.03%
1 месяц
9.67%
С начала года
41.31%
6 месяцев
42.10%
1 год
70.33%
3 года*
24.78%
5 лет*
13.81%
10 лет*
12.91%

VOOG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.15%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.75%
3 года*
24.03%
5 лет*
15.14%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJP.DE и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		41.31%16.25%14.41%18.07%-15.32%3.32%14.05%24.79%-4.99%10.61%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		12.18%7.62%44.86%26.06%-25.11%41.82%22.36%33.89%4.47%11.56%

Correlation

The correlation between XDJP.DE and VOOG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г.

0.48

The correlation between XDJP.DE and VOOG shifts across timeframes, from 0.41 (5 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOO
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

XDJP.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDJP.DEVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.66

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.19

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

2.20

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.21

7.55

+8.66

XDJP.DE vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.DE на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.DE и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDJP.DE и VOOG

Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJP.DEVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-30.89%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-12.66%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-27.11%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-27.11%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.12%

-30.89%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-3.40%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.02%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.68%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.DE и VOOG

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJP.DEVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

6.33%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

12.73%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

16.78%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

21.06%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

21.16%

-3.28%

Сравнение комиссий XDJP.DE и VOOG

XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.DE и VOOG

Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности VOOG в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.57%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		0.97%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Часто задаваемые вопросы

XDJP.DE and VOOG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for XDJP.DE.

XDJP.DE is categorized as Japan Equities, while VOOG is S&P 500. XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.07% for VOOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор