PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с S400.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPXN с S400.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L).

JPXN и S400.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. S400.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и S400.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPXN и S400.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		6.58%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		6.06%26.49%6.51%19.66%-15.90%-0.00%15.44%18.92%-14.46%24.52%
Разные валюты инструментов

JPXN торгуется в USD, в то время как S400.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S400.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у S400.L с доходностью 6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPXN имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции S400.L немного впереди с 8.94%.

JPXN

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.84%
С начала года
6.58%
6 месяцев
10.87%
1 год
31.05%
3 года*
16.64%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.85%

S400.L

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.35%
С начала года
6.06%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.11%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с FJPS.LS400.L с HMJP.L

Сравнение комиссий JPXN и S400.L

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии S400.L в 0.19%.

JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Доходность на риск

JPXN vs. S400.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c S400.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNS400.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.52

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.15

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.93

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

11.01

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. S400.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S400.L равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и S400.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNS400.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.18

Корреляция

Корреляция между JPXN и S400.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и S400.L

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как S400.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.95%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и S400.L

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки S400.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и S400.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPXNS400.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-24.69%

-30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.45%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-19.34%

-13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-24.69%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-6.71%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-5.15%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.85%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и S400.L

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) имеют волатильность 8.51% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPXNS400.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.33%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

14.87%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

20.34%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.49%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.88%

+0.19%