Сравнение XDJP.DE с HEWJ
XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.DE returned 12.04%/yr vs 15.63%/yr for HEWJ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.DE и HEWJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDJP.DE торгуется в EUR, в то время как HEWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEWJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.DE показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции XDJP.DE уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 12.04% против 15.63% соответственно.
XDJP.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.04%
HEWJ
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 48.47%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам XDJP.DE и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 32.10% | 16.25% | 14.44% | 18.02% | -15.30% | 3.32% | 14.02% | 24.82% | -4.99% | 10.59% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 18.82% | 14.79% | 33.04% | 32.13% | 1.53% | 21.23% | 1.20% | 23.52% | -10.67% | 6.54% |
Correlation
The correlation between XDJP.DE and HEWJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.68 |
The correlation between XDJP.DE and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.DE vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
XDJP.DE
HEWJ
Сравнение XDJP.DE c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDJP.DE | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 5.72 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 21.63 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDJP.DE | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.10 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XDJP.DE и HEWJ
Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки HEWJ в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и HEWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.DE | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -32.77% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -8.51% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -21.73% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -21.73% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.12% | -32.77% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -2.73% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -6.65% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.25% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.DE и HEWJ
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.DE | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.14% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 13.60% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 19.15% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 20.03% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 21.04% | -3.28% |
Сравнение комиссий XDJP.DE и HEWJ
XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.DE и HEWJ
Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности HEWJ в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.38% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.03% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.DE and HEWJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.
XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.49% for HEWJ.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и HEWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор