PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDJP.DE с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJP.DE с HEWJ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.DE returned 11.09%/yr vs 15.80%/yr for HEWJ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.DE и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDJP.DE торгуется в EUR, в то время как HEWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEWJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.DE показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции XDJP.DE уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 11.09% против 15.80% соответственно.

XDJP.DE

1 день
-2.86%
1 месяц
-8.53%
6 месяцев
19.27%
С начала года
26.87%
1 год
51.59%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.09%

HEWJ

1 день
-1.58%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
12.34%
С начала года
21.71%
1 год
48.95%
3 года*
26.61%
5 лет*
22.32%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJP.DE и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		26.87%16.25%14.41%18.07%-15.32%3.32%14.05%24.79%-4.99%10.61%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		21.71%14.79%33.04%32.13%1.53%21.23%1.20%23.52%-10.67%6.54%

Correlation

The correlation between XDJP.DE and HEWJ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.69

The correlation between XDJP.DE and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOOG
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO

Доходность на риск

XDJP.DE vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.DE c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDJP.DEHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.43

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.19

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

5.78

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

20.27

-9.03

XDJP.DE vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.DE и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDJP.DE и HEWJ

Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки HEWJ в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJP.DEHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-32.77%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-8.51%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-21.73%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-21.73%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.12%

-32.77%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-6.42%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-6.61%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.43%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.DE и HEWJ

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJP.DEHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

7.65%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

15.18%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

20.26%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

20.25%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

20.95%

-2.95%

Сравнение комиссий XDJP.DE и HEWJ

XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.DE и HEWJ

Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HEWJ в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.20%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.08%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Часто задаваемые вопросы

XDJP.DE and HEWJ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.49% for HEWJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор