PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDJP.DE с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJP.DE с BBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDJP.DE returned 12.43%/yr vs 9.42%/yr for BBJP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.DE и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDJP.DE торгуется в EUR, в то время как BBJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBJP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.DE показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 13.97%.

XDJP.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.10%
6 месяцев
30.23%
1 год
60.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
12.04%

BBJP

1 день
-2.63%
1 месяц
0.77%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.36%
1 год
28.46%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJP.DE и BBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		32.10%16.25%14.44%18.02%-15.30%3.32%14.02%24.82%-9.80%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		13.97%11.53%14.56%17.03%-12.11%8.78%5.90%21.53%-12.74%

Correlation

The correlation between XDJP.DE and BBJP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.73

The correlation between XDJP.DE and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOO
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX

Доходность на риск

XDJP.DE vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.DE c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDJP.DEBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.58

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.26

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.52

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

8.80

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDJP.DE vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.DE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа BBJP равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.DE и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDJP.DEBBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.58

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XDJP.DE и BBJP

Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, примерно равная максимальной просадке BBJP в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJP.DEBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-29.58%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.35%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-16.02%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-19.05%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.63%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-6.05%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.24%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.DE и BBJP

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJP.DEBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.86%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

13.90%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

18.17%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

17.09%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

17.84%

-0.08%

Сравнение комиссий XDJP.DE и BBJP

XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BBJP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.DE и BBJP

Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BBJP в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.80%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.03%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Часто задаваемые вопросы

XDJP.DE and BBJP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BBJP.

XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.19% for BBJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор