Сравнение XDJP.DE с BBJP
XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDJP.DE returned 13.81%/yr vs 10.04%/yr for BBJP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.DE и BBJP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDJP.DE торгуется в EUR, в то время как BBJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBJP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.DE показывает доходность 41.31%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 18.20%.
XDJP.DE
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 41.31%
- 6 месяцев
- 42.10%
- 1 год
- 70.33%
- 3 года*
- 24.78%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 12.91%
BBJP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 36.45%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDJP.DE и BBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 41.31% | 16.25% | 14.41% | 18.07% | -15.32% | 3.32% | 14.05% | 24.79% | -9.85% |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 18.20% | 11.53% | 14.56% | 17.03% | -12.11% | 8.78% | 5.90% | 21.53% | -12.74% |
Correlation
The correlation between XDJP.DE and BBJP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between XDJP.DE and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.DE vs. BBJP — Ранг доходности на риск
XDJP.DE
BBJP
Сравнение XDJP.DE c BBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDJP.DE | BBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 3.22 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 11.26 | +4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDJP.DE и BBJP
Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, примерно равная максимальной просадке BBJP в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и BBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.DE | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -29.58% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -11.35% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -16.02% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -19.05% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -3.02% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -6.02% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.24% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.DE и BBJP
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.DE | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 6.79% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 14.86% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 18.83% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.26% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.90% | -0.02% |
Сравнение комиссий XDJP.DE и BBJP
XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BBJP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.DE и BBJP
Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BBJP в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 4.69% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 0.97% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.DE and BBJP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BBJP.
XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.19% for BBJP.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и BBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор