PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds. XDIV is actively managed, while SPYG is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

XDIV

1 день
0.41%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и SPYG

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		11.08%9.90%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%11.36%

Correlation

The correlation between XDIV and SPYG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов XDIV и SPYG

Секторы
XDIV
SPYG

Технологии

36.2%
51.9%

Финансовые услуги

11.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.9%

Здравоохранение

8.4%
5.8%

Промышленность

8.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.0%

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.6%

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Технологии

XDIV
36.2%
SPYG
51.9%

Финансовые услуги

XDIV
11.9%
SPYG
8.5%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.9%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

XDIV
10.1%
SPYG
8.9%

Здравоохранение

XDIV
8.4%
SPYG
5.8%

Промышленность

XDIV
8.1%
SPYG
5.0%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.9%
SPYG
1.0%

Энергетика

XDIV
3.5%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

XDIV
2.3%
SPYG
1.2%

Недвижимость

XDIV
1.9%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

XDIV
1.8%
SPYG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

XDIV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XDIV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIVSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.35

+1.67

Просадки

Сравнение просадок XDIV и SPYG

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-67.63%

+58.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.15%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-24.32%

+23.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и SPYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

16.06%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

21.16%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

20.64%

-8.35%

Сравнение комиссий XDIV и SPYG

XDIV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и SPYG

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XDIV and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for XDIV.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for XDIV.

They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.04% for SPYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор