PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с SPMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. XDIV is actively managed, while SPMO is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.45%.

XDIV

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.85%
6 месяцев
6.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-0.36%
1 месяц
6.27%
С начала года
29.45%
6 месяцев
27.18%
1 год
41.07%
3 года*
42.30%
5 лет*
22.83%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и SPMO

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		7.85%10.07%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.45%6.90%

Correlation

The correlation between XDIV and SPMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов XDIV и SPMO

Секторы
XDIV
SPMO

Технологии

39.0%
56.8%

Финансовые услуги

11.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
1.1%

Здравоохранение

8.3%
5.9%

Промышленность

7.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.8%

Энергетика

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

XDIV
39.0%
SPMO
56.8%

Финансовые услуги

XDIV
11.1%
SPMO
5.8%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.6%
SPMO
8.0%

Потребительский циклический сектор

XDIV
9.9%
SPMO
1.1%

Здравоохранение

XDIV
8.3%
SPMO
5.9%

Промышленность

XDIV
7.8%
SPMO
10.9%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.5%
SPMO
3.8%

Энергетика

XDIV
3.1%
SPMO
2.8%

Коммунальные услуги

XDIV
2.1%
SPMO
2.6%

Недвижимость

XDIV
1.8%
SPMO
0.9%

Сырьевые материалы

XDIV
1.7%
SPMO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

XDIV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIVSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.18

—

XDIV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV и SPMO

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-30.95%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-4.87%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-4.59%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и SPMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

20.51%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

19.87%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

20.60%

-7.77%

Сравнение комиссий XDIV и SPMO

XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и SPMO

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV and SPMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

SPMO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор