PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с SPHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds. XDIV is actively managed, while SPHB is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 30.36%.

XDIV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и SPHB

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		10.63%9.90%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%15.09%

Correlation

The correlation between XDIV and SPHB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов XDIV и SPHB

Секторы
XDIV
SPHB

Технологии

36.2%
45.8%

Финансовые услуги

11.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.9%

Здравоохранение

8.4%
2.9%

Промышленность

8.1%
11.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.6%

Энергетика

3.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
4.6%

Технологии

XDIV
36.2%
SPHB
45.8%

Финансовые услуги

XDIV
11.9%
SPHB
12.5%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.9%
SPHB
3.7%

Потребительский циклический сектор

XDIV
10.1%
SPHB
12.9%

Здравоохранение

XDIV
8.4%
SPHB
2.9%

Промышленность

XDIV
8.1%
SPHB
11.7%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.9%
SPHB
0.6%

Энергетика

XDIV
3.5%
SPHB
2.2%

Коммунальные услуги

XDIV
2.3%
SPHB
3.2%

Недвижимость

XDIV
1.9%
SPHB

-

Сырьевые материалы

XDIV
1.8%
SPHB
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP

Доходность на риск

XDIV vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XDIV vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIVSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.53

+1.45

Просадки

Сравнение просадок XDIV и SPHB

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-46.84%

+37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.67%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-8.50%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и SPHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

22.16%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

27.38%

-15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

28.45%

-16.14%

Сравнение комиссий XDIV и SPHB

XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и SPHB

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV and SPHB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

SPHB has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for XDIV.

They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.25% for SPHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор