Сравнение XDIV с SMB
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and SMB (VanEck Short Muni ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while SMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Short Continuous. XDIV is actively managed, while SMB is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for SMB.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и SMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у SMB с доходностью 0.79%.
XDIV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам XDIV и SMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 7.85% | 10.07% |
SMB VanEck Short Muni ETF | 0.79% | 2.24% |
Correlation
The correlation between XDIV and SMB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. SMB — Ранг доходности на риск
XDIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMB
Сравнение XDIV c SMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и VanEck Short Muni ETF (SMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV | SMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV и SMB
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки SMB в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и SMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | SMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -12.64% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.02% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.14% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и SMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | SMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 1.62% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 2.48% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 4.25% | +8.58% |
Сравнение комиссий XDIV и SMB
XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SMB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и SMB
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.69% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and SMB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for SMB.
SMB has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while SMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.20% for SMB.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и SMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор