Сравнение XDIV с DFCA
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for DFCA.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и DFCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у DFCA с доходностью 1.07%.
XDIV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и DFCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 10.63% | 9.90% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.07% | 3.16% |
Correlation
The correlation between XDIV and DFCA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. DFCA — Ранг доходности на риск
XDIV
DFCA
Сравнение XDIV c DFCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.13 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV и DFCA
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и DFCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -3.28% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.52% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.70% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и DFCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 1.77% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 2.48% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 2.48% | +9.83% |
Сравнение комиссий XDIV и DFCA
XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFCA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и DFCA
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.69% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and DFCA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for DFCA.
DFCA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while DFCA is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Dimensional. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.19% for DFCA.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и DFCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор