Сравнение XDIV с AAUS
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for AAUS.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и AAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у AAUS с доходностью 9.11%.
XDIV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 10.23% | 9.38% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.11% | 10.11% |
Correlation
The correlation between XDIV and AAUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. AAUS — Ранг доходности на риск
XDIV
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XDIV c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV и AAUS
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, примерно равная максимальной просадке AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и AAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -9.13% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.08% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.39% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и AAUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 12.67% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 12.67% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 12.67% | -0.06% |
Сравнение комиссий XDIV и AAUS
XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AAUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и AAUS
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XDIV and AAUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for AAUS.
AAUS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while AAUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.15% for AAUS.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и AAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор