PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с VGSH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 17.21%/yr vs 4.81%/yr for VGSH. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDIV.TO торгуется в CAD, в то время как VGSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGSH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 2.61%.

XDIV.TO

1 день
0.57%
1 месяц
4.75%
С начала года
21.85%
6 месяцев
20.22%
1 год
40.47%
3 года*
24.13%
5 лет*
17.21%
10 лет*
—

VGSH

1 день
0.15%
1 месяц
2.10%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.27%
1 год
6.22%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.81%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		21.85%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%-7.53%25.14%-9.81%8.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		2.61%0.28%12.81%1.82%2.23%-0.64%0.59%-0.75%10.09%-6.66%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and VGSH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

XDIV.TO vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIV.TOVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
1.20

+3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.59
1.70

+5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.21

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.55

1.46

+16.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.35

3.56

+55.79

XDIV.TO vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и VGSH

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки VGSH в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TOVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-16.61%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-3.87%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-5.99%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-6.36%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.28%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.59%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и VGSH

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TOVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

0.90%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

3.24%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

4.71%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

6.59%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

6.84%

+9.49%

Сравнение комиссий XDIV.TO и VGSH

XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и VGSH

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and VGSH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for XDIV.TO.

XDIV.TO is categorized as Dividend, while VGSH is Government Bonds. XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.03% for VGSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор